Rủi ro hệ thống beta là gì?

2024 Tác giả: Stanley Ellington | [email protected]. Sửa đổi lần cuối: 2023-12-16 00:25

MỘT bản beta hệ số là thước đo của sự biến động, hoặc lỗi hệ thống , của một kho riêng lẻ so với đặt vào may rủi của toàn bộ thị trường. Về mặt thống kê, bản beta đại diện cho độ dốc của đường thông qua hồi quy các điểm dữ liệu từ lợi nhuận của một cổ phiếu riêng lẻ so với lợi nhuận của thị trường.

Chỉ vậy, tại sao phiên bản beta lại có rủi ro hệ thống?

Beta và Biến động Beta là thước đo mức độ biến động của cổ phiếu so với thị trường. Nó đo lường sự tiếp xúc của đặt vào may rủi một cổ phiếu hoặc lĩnh vực cụ thể có liên quan đến thị trường. MỘT bản beta của 1 chỉ ra rằng danh mục đầu tư sẽ di chuyển theo cùng một hướng, có cùng độ biến động và nhạy cảm với lỗi hệ thống.

Ngoài ra, rủi ro hệ thống có nghĩa là gì? Lỗi hệ thống đề cập đến đặt vào may rủi vốn có đối với toàn bộ thị trường hoặc phân khúc thị trường. Lỗi hệ thống , còn được gọi là “không thể chuyển đổi đặt vào may rủi , "Sự biến động" hoặc "thị trường đặt vào may rủi ,”Ảnh hưởng đến thị trường tổng thể, không chỉ một cổ phiếu hoặc ngành cụ thể.

Xem xét điều này, rủi ro beta là gì?

Rủi ro beta là xác suất mà một giả thuyết rỗng sai sẽ được chấp nhận bởi một thử nghiệm thống kê. Đây còn được gọi là lỗi loại II hoặc lỗi tiêu dùng đặt vào may rủi . Yếu tố quyết định chính của số lượng rủi ro beta là kích thước mẫu được sử dụng cho thử nghiệm. Cụ thể, mẫu thử nghiệm càng lớn, thì rủi ro beta trở thành.

Một số ví dụ về rủi ro hệ thống là gì?

Bây giờ bạn sẽ thấy 9 ví dụ cho rủi ro hệ thống

• 1 Thay đổi đối với Luật.
• 2 Cải cách thuế.
• 3 Tăng lãi suất.
• 4 Thiên tai (Động đất, Lũ lụt, v.v.)
• 5 Sự bất ổn chính trị và sự di chuyển của tư bản.
• 6 Thay đổi đối với chính sách đối ngoại.
• 7 Thay đổi giá trị tiền tệ.
• 8 Sự thất bại của các ngân hàng (ví dụ: Cuộc khủng hoảng thế chấp năm 2008)