Làm thế nào để bạn tính toán rủi ro có hệ thống?

2024 Tác giả: Stanley Ellington | [email protected]. Sửa đổi lần cuối: 2023-12-16 00:25

Lỗi hệ thống đó là một phần của tổng số đặt vào may rủi đó là do các yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của một công ty cụ thể, chẳng hạn như các yếu tố kinh tế, chính trị và xã hội. Nó có thể được nắm bắt bởi độ nhạy của lợi tức của một chứng khoán đối với lợi tức thị trường. Độ nhạy này có thể tính toán bằng hệ số β (beta).

Về vấn đề này, bạn đo lường rủi ro có hệ thống như thế nào?

Lỗi hệ thống có thể đo lường bằng cách sử dụng bản beta. Stock Beta là đo lường sau đó đặt vào may rủi của một cổ phiếu riêng lẻ so với toàn bộ thị trường. Beta là độ nhạy của lợi nhuận của một cổ phiếu đối với một số lợi nhuận của chỉ số thị trường (ví dụ: S&P 500).

Sau đó, câu hỏi đặt ra là, làm thế nào để giảm thiểu rủi ro hệ thống? Ghi chú của BusinessDictionary.com lỗi hệ thống “Không thể bị phá vỡ hoặc loại bỏ bằng cách đa dạng hóa danh mục đầu tư nhưng có thể giảm bằng cách tự bảo hiểm rủi ro. Trên thị trường chứng khoán rủi ro hệ thống (thị trường đặt vào may rủi ) được đo bằng phiên bản beta.” Sở hữu chứng khoán khác nhau hoặc sở hữu cổ phiếu trong các lĩnh vực khác nhau có thể giảm rủi ro hệ thống.

Tương tự như vậy, mọi người hỏi, một số ví dụ về rủi ro hệ thống là gì?

Bây giờ bạn sẽ thấy 9 ví dụ cho rủi ro hệ thống

• 1 Thay đổi đối với Luật.
• 2 Cải cách thuế.
• 3 Tăng lãi suất.
• 4 Thiên tai (Động đất, Lũ lụt, v.v.)
• 5 Sự bất ổn chính trị và sự di chuyển của tư bản.
• 6 Thay đổi đối với chính sách đối ngoại.
• 7 Thay đổi giá trị tiền tệ.
• 8 Sự thất bại của các ngân hàng (ví dụ: Cuộc khủng hoảng thế chấp năm 2008)

Ví dụ về rủi ro có hệ thống là gì?

Nguồn lỗi hệ thống có thể là các yếu tố kinh tế vĩ mô như lạm phát, thay đổi lãi suất, biến động tiền tệ, suy thoái, chiến tranh, v.v. Các yếu tố vĩ mô ảnh hưởng đến hướng và sự biến động của toàn bộ thị trường sẽ là lỗi hệ thống . Một công ty cá nhân không thể kiểm soát lỗi hệ thống.