Bạn muốn tỷ lệ Treynor cao hay thấp?

2024 Tác giả: Stanley Ellington | [email protected]. Sửa đổi lần cuối: 2023-12-16 00:25

Các Tỷ lệ treynor là rủi ro / lợi nhuận đo lường cho phép các nhà đầu tư điều chỉnh lợi nhuận của danh mục đầu tư đối với rủi ro có hệ thống. MỘT tỷ lệ Treynor cao hơn kết quả có nghĩa là một danh mục đầu tư là một khoản đầu tư phù hợp hơn.

Cân nhắc kỹ điều này, đâu là tỷ lệ Treynor tốt?

Khi sử dụng Tỷ lệ Treynor , hãy ghi nhớ: Ví dụ: Tỷ lệ Treynor 0,5 tốt hơn một trong 0,25, nhưng không nhất thiết phải gấp đôi tốt . Tử số là lợi nhuận vượt quá lãi suất phi rủi ro. Mẫu số là Beta của danh mục đầu tư, hay nói cách khác, là thước đo rủi ro hệ thống của nó.

Thứ hai, tỷ lệ Treynor âm nghĩa là gì? Tích cực cao Tỷ lệ Treynor cho thấy rằng khoản đầu tư có giá trị gia tăng liên quan đến rủi ro (theo quy mô thị trường) của nó. MỘT tỷ lệ âm chỉ ra rằng khoản đầu tư đã hoạt động kém hơn một công cụ phi rủi ro.

Theo cách này, sự khác biệt chính giữa tỷ lệ Treynor và Sharpe là gì?

Các sự khác biệt giữa hai chỉ số là Tỷ lệ treynor sử dụng beta, hoặc rủi ro thị trường, để đo lường sự biến động thay vì sử dụng tổng rủi ro (độ lệch chuẩn) như Tỷ lệ sắc nét.

Tỷ lệ Sharpe là tốt?

Thông thường, bất kỳ Tỷ lệ sắc nét lớn hơn 1,0 được coi là chấp nhận được tốt của các nhà đầu tư. MỘT tỉ lệ cao hơn 2.0 được đánh giá là rất tốt . MỘT tỉ lệ 3.0 hoặc cao hơn được coi là xuất sắc.